Handels System Standard Abweichung

Es hängt von der Häufigkeit der Datenpunkte ab. Im Allgemeinen, wenn es T Datenpunkte pro Jahr (und vorbehaltlich einiger Bedingungen), dann die Umwandlung Formel ist Zum Beispiel in der Finanzen ist es üblich, die Rendite auf einer Aktie jeden Tag zu messen, sondern um die Volatilität (aka Standardabweichung von Erträge) als Jahreszahl. Es gibt ungefähr 260 Handelstage in einem Jahr, also sehen Sie allgemein Die Bedingungen sind, wie folgt: Die jährliche Quantität kann als Summe der Quantitäten ausgedrückt werden, die auf einer kleineren Zeitskala gemessen werden, das heißt, X x1 x2 cdots xT Es gibt keine Autokorrelation Unter den Mengen auf der kleineren Zeitskala. Die Quadratwurzel lässt sich am einfachsten mit der Feststellung erklären, dass die Varianz unter den obigen Bedingungen proportional zur verstrichenen Zeit zunimmt und die Varianz das Quadrat der Standardabweichung ist. Dies ist nicht allzu schwer zu beweisen, ausgehend von der Definition der annualisierten Varianz in Bezug auf die Mikromengen xt. Antwort # 2 am: Januar 30, 2011, um 6:35 Uhr icobes - Ihre 730 Datenpunkte repräsentieren 2 Jahre im Wert von Daten klingt wie Sie täglich Datenpunkte (d. H. 365 Datenpunkte pro Jahr) haben. Nach der von Chris Taylor vorgegebenen Formel berechnet sich die jährliche Standardabweichung als Wenn Sie 520 Datenpunkte mit einem Datenwert von 2 Jahren (dh 260 Datenpunkte pro Jahr) haben, dann wird die annualisierte Standardabweichung als Hope berechnet, was die 260-Nummer verdeutlicht Bereitgestellt in Chris Taylors Beispiel. In Theorie sollte es sqrt (252) nicht 260 oder 365 sein. Denken Sie daran, es gibt eine Menge Lärm in täglichen Renditen, so ist es eine gute Praxis, Vol auf einer täglichen, monatlichen und jährlichen Ebene zu analysieren. Wenn Sie 365 verwenden, dann sind Sie für die Variabilität, die auf den Märkten der Märkte, die null bc Märkte geschlossen sind, am Wochenende, Feiertage, exc .. Rechnung gestellt werden. Offensichtlich ist Rt sqrt (252) Rt sqrt (365) so ist es ein Objektive Einschätzung der annualisierten täglichen Volatilität. Ich hoffe, dies hilft beantwortet Ihre Antwort 2017 Stack Exchange, IncStock Charting und technische Analyse-Software-Handelssystem, das bei Investitionen Entscheidungen für alle Instrumente von jedem Finanzmarkt mit einem kompletten Satz von Modellen und Chart-Tools, Internet-Konnektivität, Historische Zitate Downloader, Tabellenkalk-ähnliche Fähigkeiten, in SQL-Abfrage-Builder, vollständig anpassbare Diagramme und eine gleichzeitige Analyse von mehreren Instrumenten gebaut. Genesis ist Teil von Microsofts MSDN Finance Initiative, war Teil von Microsofts SQL Server 7.0 amp Banking 2000 Start und die Reuters Drittanbieter-Show Genesis (Version 8.3) bietet Internet-Konnektivität, so dass Daten können aus dem Internet oder Intranet abgerufen und direkt in Genesis ohne Charts Die Notwendigkeit für jeden Browser oder Zwischen-Daten-Repository. Benutzer haben die Möglichkeit, entweder geben Sie eine Internet-oder Intranet-URL, von wo aus die Daten abrufen oder verwenden Sie die URL-Builder, um FREI Daten von Yahoo Finance abzurufen. Data Genesis kann auf Daten aus einer Vielzahl von Quellen zugreifen und ist nicht an irgendeinen Datenlieferanten gebunden. Daten können von: - Internet-Intranet Echtzeit-Datafeeds wie Reuters Jede Windows-basierte Anwendung unterstützt Dynamic Data Exchange (DDE) wie Excel Jede Datenbank, die ODBC, wie SQL-Server, Oracle, MS-Access Any unterstützt ASCII-Textdatei Standard ASCII-Textdateien für MetaStock, AIQ, etc., die meisten, wenn nicht alle Datenlieferanten Das System unterstützt alle Arten von Instrumenten, einschließlich aber nicht beschränkt auf Aktien Amp Aktien, Investmentfonds, Indizes, Anleihen, Rohstoffe, Futures und Optionen . Das System kann auch verwendet werden, um jede andere Art von Daten zu analysieren. Models Genesis enthält die am häufigsten verwendeten Charting-Tools, da die Erfahrung bestätigt, dass sich kein einziges System kontinuierlich verlassen kann. Bestimmte Modelle sind je nach Marktphase besser geeignet als andere, und in bestimmten Situationen bestätigen oder identifizieren Volumeninstrumente Preisbewegungen, die aus Preisinstrumenten nicht ersichtlich sind. Standard-Charting-Tools umfassen Preis, Volumen, Regular Moving Average, Exponential Moving Average, Gewichtete Moving Average, MACD, Prozentbereich, Relative Strength Index, Momentum, Oszillatoren, Stochastik, Standardabweichung, Spread, Relative Performance, Relative Stärke, Preis-Verhältnis, Tic Volumen, On Balance Volume und Relative Volume Index. Fortgeschrittene Modelle umfassen Swing Charting, Trend Regression, Korrelation, historische Korrelation, Overlay, Fibonacci und Predictor. Automatische Datenbankdatenaktualisierung Genesis kann Diagramme aus Nicht-Echtzeitdatenquellen wie dem InternetIntranet, Datenbanken oder Textdateien aktualisieren. Benutzer können Aktualisierungshäufigkeiten für solche Datenquellen festlegen, und Diagramme werden in diesen Intervallen aktualisiert. Dies ermöglicht es Benutzern, Echtzeit-Diagramme auf ihren Schreibtischen zu haben, aber ohne die Notwendigkeit, eine Echtzeit-Zuführung zu haben. Auch dies wird dazu beitragen, die Kosten zu reduzieren und möglicherweise für mittlere und Back-Office-Nutzer geeignet. Built-In Database Query Builder Genesis verfügt über einen integrierten Datenbank-Abfrage-Generator, der Benutzern hilft, Abfragen zu generieren. Das System erlaubt auch, auf gespeicherte Prozeduren zuzugreifen und vom Benutzer eingegebenes SQL zu speichern, um für spätere Wiederverwendung gespeichert zu werden. Spreadsheet-Funktionen Genesis hat die Möglichkeit, automatisch Daten zu filtern, um eventuelle fehlerhafte Preise zu entfernen. Allerdings können diese Preisbewegungen in der Tat geschehen, in welchem ​​Fall Genesis erlaubt auch Daten manuell bearbeitet werden können, mit einem kalkulationstabellen Daten-Viewer. Die Daten auf der Tabellenkalkulation, die einem Diagramm entsprechen, rollen, wenn der Benutzer die Maus über das Diagramm bewegt, wodurch fehlerhafte Preise erkannt und sofort bearbeitet werden können. Die Navigation und Datenbearbeitung ist ähnlich wie in Microsoft Excel. Andere Eigenschaften Gleichzeitiges Analysieren mehrerer Diagramme und Instrumente Benutzer können Excel verwenden, um Daten zu massieren, ihre eigenen Modelle zu produzieren und dann Genesis für weitere Analysen zu verwenden Overlays Leuchter, Barcharts, High-Low, Trend, Kanal, horizontale und vertikale Linienanhänge zu Diagrammen Preis-Skala in Brüchen, nützlich für Instrumente wie US-Anleihen, die in Bruchteilen gehandelt werden Charts als Bitmaps und Druckfunktionen speichern und speichern Layouts wiederherstellen Vergrößern in grafische Funktionen Verfolgung von Preiswerten Kommandozeilenoptionen Download Bitte fühlen Sie sich frei, eines unserer Produkte auszuprobieren Kostenlos für einen Zeitraum von 30 Tagen. Nach Beendigung dieses Auswertungszeitraums sollten Sie die Software registrieren, wenn Sie sie behalten oder anderweitig von Ihrem Datenträger löschen möchten. 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